フィナンシャルリスクマネジメント
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フィナンシャルリスクマネジメント
ジョン・C.ハル

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商品基本情報

商品説明

【目次】(「BOOK」データベースより)
金融商品によるヘッジ/トレーダーのリスク管理法/金利リスク/ボラティリティ/相関とコピュラ/銀行規制とバーゼル2/VaR指標/市場リスクVaR:ヒストリカル法/市場リスクのVaR:モデル構築法/信用リスク:デフォルト確率の推定/信用リスクによる瀋陽VaR/信用デリバティブ/オペレーショナル・リスク/モデルリスクと流動性リスク/経済資本とRAROC/天候、エネルギーと保険デリバティブ/巨大損失から何を学ぶか

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
ハル,ジョン・C.(Hull,John C.)(ハル,ジョンC.)
トロント大学ジョセフ・ロットマン経営大学院でデリバティブとリスクマネジメント担当のメープル・フィナンシャルグループ教授。ケンブリッジ大学で数学を専攻。ランカスター大学でオペレーションリサーチで修士号、クランフィールド大学(英国)から金融論でPh.D.を取得。金融工学の分野で世界的な評価を受ける研究をおこなっており、多くの金融機関のコンサルタントも務めている

竹谷仁宏(タケヤマサヒロ)
1947年生まれ。1973年東京大学経済大学院博士課程中退。住友金属工業入社、和歌山製鉄所勤務。経済企画庁内国調査課出向。鋼管輸出部ロンドン駐在。国際企画部、鋼管営業部長、米国住金社長などを経て2001年住金退社。経営コンサルタント、慶応大学大学院経営管理研究科非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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