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数理ファイナンス入門 離散時間モデル
スタンレ-・R.プリスカ

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商品情報

商品説明

内容紹介(「BOOK」データベースより)

証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には通常学ぶことのない知識が要求されるが、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることにすれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書は、このような入門篇の学習に供することを目的とした。特に有価証券の確率モデル、オプションのコールおよびプットの数理モデルや、ポートフォリオの最適化手法に力点をおいている。多くの数値例と演習問題を掲載した。

目次(「BOOK」データベースより)

第1章 1期間証券市場/第2章 1期間の消費と投資/第3章 多期間証券市場/第4章 オプション、先物、その他の派生証券/第5章 最適消費投資問題/第6章 債券・金利派生商品/第7章 無限標本空間モデル

著者情報(「BOOK」データベースより)

木島正明(キジママサアキ)
1957年新潟県糸魚川市生まれ。1980年東京工業大学理学部情報科学科卒業。1985年東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻博士課程修了(理学博士)。1986年米国ロチェスター大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。1986年東京工業大学理学部情報科学科助手。1989年筑波大学社会工学系助教授。1997年東京都立大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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