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数理ファイナンス入門 離散時間モデル
S.プリスカ

6,270(税込)送料無料

商品情報

  • 発売日:  2001年03月19日頃
  • 著者/編集:   S.プリスカ(著), 木島 正明(監修)
  • 出版社:   共立出版
  • 発行形態:  単行本
  • ページ数:  312p
  • ISBN:  9784320096264

商品説明

内容紹介(出版社より)

証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には学ぶことのない知識が要求される。したがって、証券市場に関する理論を本気で勉強しようとすれば、大学院生になって何年も勉強するか、それと同じような一念発起の経験が必要になる。しかし、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書はこのような入門編の学習に供することを目的に書かれた。
 本書のねらいは、肩肘張ることなく、金融理論を厳密に論ずることである。計算例を多く取り入れており、演習問題を解くことによって、理解度をチェックしたり、補足的な知識を得たりすることができる。
 本書は7つの章からなっている。最初の2つの章は1期間モデルにページを割いている。本書における重要な概念のほとんどがここで紹介されている。
 それ以降の章では多期間モデルを扱う。第3章では証券市場モデルの基本的要素について述べ、配当過程や二項モデルのような重要な概念を紹介している。第4章はフォワード取引や先物を含む派生商品にページを割いている。第5章では、消費と投資に関する最適化問題に焦点を当てている。
 近年、金利派生商品は非常に重要になってきており、第6章ではこれに焦点を当てている。キャップやスワップションといったな派生商品の評価に、離散時間金利モデルがどのように使われているかを説明している。そして最後の第7章では無限標本空間によるいくつかのモデルを概観している。抽象数学のほうに関心のある読者にとっては、この章がもっとも興味をそそるであろう。

内容紹介(「BOOK」データベースより)

証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には通常学ぶことのない知識が要求されるが、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることにすれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書は、このような入門篇の学習に供することを目的とした。特に有価証券の確率モデル、オプションのコールおよびプットの数理モデルや、ポートフォリオの最適化手法に力点をおいている。多くの数値例と演習問題を掲載した。

目次(「BOOK」データベースより)

第1章 1期間証券市場/第2章 1期間の消費と投資/第3章 多期間証券市場/第4章 オプション、先物、その他の派生証券/第5章 最適消費投資問題/第6章 債券・金利派生商品/第7章 無限標本空間モデル

著者情報(「BOOK」データベースより)

木島正明(キジママサアキ)
1957年新潟県糸魚川市生まれ。1980年東京工業大学理学部情報科学科卒業。1985年東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻博士課程修了(理学博士)。1986年米国ロチェスター大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。1986年東京工業大学理学部情報科学科助手。1989年筑波大学社会工学系助教授。1997年東京都立大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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