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マルチンゲールアプローチ入門　金融実務講座

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商品情報

  • 発売日：   2015年07月
  • 著者／編集：   村上秀記
  • 出版社：   近代科学社
  • 発行形態：   単行本
  • ページ数：   240p
  • ISBN：   9784764904804

商品説明

内容紹介（「BOOK」データベースより）

デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

目次（「BOOK」データベースより）

第１章　マルチンゲール・アプローチによるＢｌａｃｋ-Ｓｃｈｏｌｅｓ式の導出（市場の設定・表記／マルチンゲール・アプローチの概要／Ｂｌａｃｋ-Ｓｃｈｏｌｅｓの世界への基本定理の適用　ほか）／第２章　エキゾチック・オプション（スプレッド・オプション／コンパウンド・オプション／クオント　ほか）／第３章　フォワード・メジャーとその応用（債券価格とフォワード・メジャー／フォワード・メジャーによるプライシング／フォワード・メジャーへの変換　ほか）

著者情報（「BOOK」データベースより）

村上秀記（ムラカミヒデキ）
横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授、経済学博士。元メリルリンチ日本証券マネージング・ディレクター。１９年にわたる金利・為替デリバティブのトレーディング、及びストラクチャリングの経験を経て現職。１９８７年横浜国立大学経済学部卒業。２００８年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。２０１２年横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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