マルチンゲールアプローチ入門[村上秀記]
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マルチンゲールアプローチ入門 金融実務講座
村上秀記

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商品基本情報

  • 発売日:  2015年07月
  • 著者/編集:   村上秀記
  • 出版社:   近代科学社
  • 発行形態:  単行本
  • ページ数:  240p
  • ISBNコード:  9784764904804

商品説明

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出(市場の設定・表記/マルチンゲール・アプローチの概要/Black-Scholesの世界への基本定理の適用 ほか)/第2章 エキゾチック・オプション(スプレッド・オプション/コンパウンド・オプション/クオント ほか)/第3章 フォワード・メジャーとその応用(債券価格とフォワード・メジャー/フォワード・メジャーによるプライシング/フォワード・メジャーへの変換 ほか)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
村上秀記(ムラカミヒデキ)
横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授、経済学博士。元メリルリンチ日本証券マネージング・ディレクター。19年にわたる金利・為替デリバティブのトレーディング、及びストラクチャリングの経験を経て現職。1987年横浜国立大学経済学部卒業。2008年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。2012年横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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