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リスク・バジェッティングのためのVaR
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リスク・バジェッティングのためのVaR 理論と実践の橋渡し (ウィザ-ドブックシリ-ズ)
ニ-ル・D.ピアソン

5,280円(税込)送料無料

電子書籍版はまだありません。

商品基本情報

商品説明

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。

【目次】(「BOOK」データベースより)
入門編(バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か/VaRとは(簡単な株式ポートフォリオの例))/VaRのテクニックとストレステスト(デルタノーマル法/ヒストリカル・シミュレーション/デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用/モンテカルロ・シミュレーション/ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのVaRの計算/主成分を用いた債券ポートフォリオのVaRの計算/ストレステスト)/リスク分解とリスク・バジェッティング(リスクの分解/ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー/巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解/リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択)/基本的手法の改善(デルタ・ガンマ法/モンテカルロ法の変形/極値理論とVaR)/VaRの限界(VaRは推定値にすぎない/VaRを逆手にとる/汎用リスク尺度)/結論(リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
ピアソン,ニール・D.(Pearson,Neil D.)
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、財政学准教授。専門は、デリバティブをはじめとする各種金融商品のプライシング・モデルおよびヘッジング・モデルの構築と評価。数々の学術誌に精力的に論文を発表するかたわら、自らもJournal of Financial Economics誌およびJournal of Financial and Quantitative Analysis誌のアソシエイト・エディターを務める。数々の米国銀行および国際的な銀行のコンサルティング経歴もあり、期間構造モデル、デリバティブ・プライシング・モデルの評価、VaRの計測にまつわる問題に取り組んできた。マサチューセッツ工科大学にて博士号取得。

竹原均(タケハラヒトシ)
1989年筑波大学大学院博士課程社会工学研究課単位取得退学。同年エムティービーインベストメントテクノロジー研究所入社。1994年筑波大学社会工学系講師、2000年筑波大学社会工学系助教授。博士

山下恵美子(ヤマシタエミコ)
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在は特許翻訳家、ノンフィクション翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

商品レビュー(1件)

総合評価
 

ブックスのレビュー

  • (無題)
    yacchan1012
    評価 3.00 3.00
    投稿日:2007年06月01日

    ポートフォリオのリスクを数字で把握するための方法の一つとして、VaRが使われているそうです。
    難易度が高めでしたが、VaRの簡単な説明から始まり、VaRのいろいろな手法、VaRの限界についても触れられていました。
    実際の株式ポートフォリオなどを例にして説明されているので、実践的な本だと思います。
    ただ、個人投資家が参考になる部分は少ないと思います。

    0人が参考になったと回答

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