内容紹介

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ベクトル自己回帰（VAR)に特化した実用書

　本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。

　改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。

第２版によせて

まえがき

第1章　Rについて

第2章　VAR分析の紹介

第3章　時系列分析の基礎

第4章　VAR分析の基礎

第5章　ラグ次数の選択問題

第6章　単位根検定

第7章　共和分検定

第8章　撹乱項に関する仮説検定

第9章　推定と識別問題

第10章　係数パラメータに関する仮説検定

第11章　インパルス応答分析

第12章　推定後のモデル変換

第13章　インパルス応答分析の区間推定

第14章　予測誤差の分散分解

第15章　グランジャー因果性検定

第16章　ヒストリカル分解

第17章　その他のVAR分析

あとがき 本書を終えるにあたり

索引

参考文献

分布表